L’obra de Goya va desenvolupar un nou estil que es pot relacionar amb l’inici del romanticisme. La seva contribució dins la història de l’art representa el començament de la pintura contemporània. És amb la sèrie dels "Caprichos", la venda dels quals apareix anunciada a la Gaceta de Madrid al febrer de 1799, que Goya inicia el gravat romàntic i contemporani amb una sèrie de caràcter satíric.

Suposa la primera realització a l'estat espanyol d'una sèrie d'estampes caricaturesques, a la manera de les que hi havia al Regne Unit i a l'Estat Francès.

Cal aclarir, però, que ja hi havia hagut artistes clarament romàntics, com ara Johann Heinrich Füssli. Füssli amb el seu "Malson,1782" podria servir com a pròleg de Goya, en part pel seu interès per la fantasia i els estats mentals que ambdós compartien i també per ressaltar amb total claredat la diferent actitud de Goya davant la irracionalitat.

La força de Goya procedeix, segons Michael Levey, d’una doble consciència: la del deure de l’home de ser racional i la dels elements irracionals de la naturalesa humana que fan tan difícil aquesta tasca. Així doncs, per exemple, trobem en la sèrie dels “Caprichos”, que el propòsit és didàctic. Segons paraules de l’artista l’obra pretenia “desterrar las perjudiciales creencias vulgares y perpetuar (...) el sólido testimonio de la verdad”. Goya veu el món de la fantasia com a fals; considera que existeix la veritat i que el paper de l’artista és conduir cap a ella. Ara bé, això no vol dir que la raó limiti la imaginació (una fal·làcia que va inventar el romanticisme), Goya creia que sense la raó la imaginació es trobava malalta. Un dels seus “Caprichos” s’anomena “La enfermedad de la razón”, també conegut com a "El sueño de la razón produce monstruos". Amb aquest aiguafort volia indicar com la raó allibera els seus fantasmes durant els somnis, a través del subconscient, anticipant-se al surrealisme (avantguardes del s. XX). Per altra banda, també pot eludir el desig de desemmascarar tots els monstres de la societat a través de les estampes, destacant així el poder de la raó sobre les tenebres de la ignorància, filosofia típica del pensament il·lustrat.

Val a dir que els seus "Caprichos" només van restar a la venda durant 14 dies, ja que per por a les repercussions de la santa inquisició, situant-nos en el marc històric de la revolució francesa, va decidir cedir-la a la monarquia a canvi d'una pensió vitalícia per un dels seus fills.

L’art de Goya es troba veritablement interessat pel destí de la humanitat. L’artista vol comentar no només el que veu, sinó allò que sap. La realitat existeix no tan sols per a ser reproduïda sinó també per a meditar-la i ridiculitzar-la si és necessari.